Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 220 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng mô hình SVAR trong phân tích hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

PHẠM THẾ ANH

Tóm tắt


    Nghiên cứu này sử dụng phương pháp cấu trúc véc-tơ tự hồi quy (SVAR), để tính toán hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái (ERPT) vào giá tiêu dùng ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2001-2014. Khác với các nghiên cứu trước đây, tác giả tính toán và sử dụng tỷ giá hối đoái hữu hiệu đa phương (NEER) trong các ước lượng. Hàm phản ứng và phân rã phương sai từ SVAR cho thấy cú sốc tỷ giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định giá cả và sản lượng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy một mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa ERPT với trung bình và tính bất định của tỷ lệ lạm phát.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012